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検証してわかった-やっぱりスワップ投資より手動トラリピの方が資金が増える

比較や検証

さて、みんなこう思ったことないですか? トラリピは確実だけど、ちょっとでもセンスがあればスワップ投資でも稼げるよ、と。

確かにセンスがあって差益まで狙える取引ができればスワップ投資の方が利益が出るのは間違いないですね。 でも、どれほどのセンスが必要なのでしょう?

私はたまたま1年間ほど前にカナダドル円がこの1年で一番高い時から手動トラリピをはじめました。

せっかくなのでこのデータを使って手動トラリピでカナダ円運用 VS 最高値付近と最安値付近で1万通貨ずつ買いで保有し続けた時のスワップ運用を軽くバックテスト(手動)してみましょう。

ここ1年のカナダドル円の値動き

画像はTradingViewより

この1年のカナダドル円のレートは高値が2018年11月の約86.7円。 低値は2019年8月下旬に記録した約79円でした。

私はこの86.7付近の時から手動トラリピをはじめて現在も運用中です。

テスト条件

それではスワップ投資のバックテストの条件を決めていきましょう。

スワップ投資のテスト条件

まず投資をはじめたのは私の手動トラリピと一緒とすると2018年11月から運用なので、その月に86.5円でカナダ円を1万通貨購入としましょう。 

それから、一気にレートが下がってきてしまったので2019年1月の底値付近の時に80円で1万通貨を追加購入、この条件で手動トラリピの私の実績と比べてみます

尚、スワップポイントのデータの取得は出来ませんでしたが、この間カナダドル自体の政策金利はずっと1.75%だったので現在私が運用しているみんなのFXのスワップポイントである1万通貨あたり日額40円で計算していきます。

手動トラリピのテスト条件

手動トラリピの条件は特にありません。 私は2018年11月より0.5円ごとにカナダドル円を買って0.5円上がったら決済していました。 途中からは0.25円ごとの買いに切り替えましたが0.5円上がったら決済は同じでした。 手動トラリピはこの私の実績をそのまま使います。

2018年11月~2019年8月末までの比較

まずは値がかなり落ちた2019年8月末までの比較を出してみます。

スワップ投資の評価額

スワップ投資の2018年11月に86.5円で買った1万通貨は8月末までに40円×約300日で12,000円のスワップになります。 そして2019年1月に80円で買った1万通貨は8月末までに40円×約240日で9,600円のスワップです。両方を足すとスワップの合計は21,600円でした。

次に通貨の評価額を算定しましょう。2019年の8月末のレートは79.5円付近でしたのでこの額で算出します。 8月末の86.5円で買った1万通貨が79.5円になると-70,000円80円の方は79.5円だと-5,000円。両方合わせて-75,000円になりました。

スワップの合計が+21,600円で保有通貨の評価額が-75,000円なので通算すると-53,400円ですね。

手動トラリピの評価額

では同じ期間の手動トラリピの実績を見ていきましょう。まずは2019年8月末までの決済利益のデータを取得します。決済回数は72回で決済損益が36,102円決算スワップ益が3,168円でしたので、合計損益は39,270円でした。

次に評価額を見てみます。評価額を調べることはできませんが、ちょうど8月末の評価額をブログに記録していました。 

これによると評価額は-54,443円含みスワップ益は+9,023円でした。 通算すると-45,420円の評価額ということになります。

決済損益の合計が+39,270円で保有通貨の評価額が-45,420円なので通算すると-5,700円ですね。

スワップ投資と手動トラリピの比較

それでは比較です。 スワップ投資では-53,400円手動トラリピではたったの-5,700円だったので2019 年8月末のレートがかなり低い79.5円で決済した時は手動トラリピの方が圧倒的に有利という結果になりました。

2018年11月~2019年10月末までの比較

それではレートがあがってきた最近のレートでシュミレーションします。 レートは現在2019年10月28日のレートに近い83.2円で、スワップ投資のスワップ額は360日換算で計算します。 手動トラリピの方は10月28日までの実績をそのまま使用します。

スワップ投資の評価額

86.5円で買った1万通貨は10月末までに40円×360日で14,400円のスワップ益になります。 2019年1月に80円で買った1万通貨は10月末までに40円×約300日で12,000円のスワップです。両方を足すとスワップの合計は26,400円でした。

次に通貨の評価額を計算します。レートを83.2円で算出すると2018年の11月の86.5円で買った1万通貨が83.2円になると-33,000円、2019年1月に買った1万通貨80円の方は83.2円だと+32,000円。両方合わせて-1,000円になりました。

スワップの合計が+26,400円で保有通貨の評価額が-1,000円なので通算すると+26,400円ですね。

手動トラリピの評価額

では手動トラリピの実績を見ていきましょう。現在までの決済損益のデータを取得したところ、決済回数は102回で決済損益が51,142円決算スワップ益が6,108円でしたので、合計損益は57,250円でした。

次に評価額ですがFXアプリからキャプチャーした金額をそのまま使うことにしました。

画像を見ると評価損益合計は-2,123円とあります。

この評価損益は保有しているポジションの評価額と、含みスワップ益を足した合計の額です。ですから、この金額がそのまま使えます。

合計すると決済損益が 57,250円で現在の保有ポジションの評価損益が-2,123円でした。合計すると+55,127円になります。

スワップ投資と手動トラリピの比較

それでは比較してみましょう。 スワップ投資では +26,400円手動トラリピでは +55,127円でした。

現在(2019年10月28日)で比べても手動トラリピの方が3万円弱利益が多くなりました

スワップ投資より手動トラリピの方が有利であることが多い

今回の検証では精密なデータで比較はできていないので多少の誤差はありますが概要はかわらないはずです。

結論として、スワップ投資でも手動トラリピでも1年で86.5円から83.2円まで3.3円レートが下がっても利益が出せることがわかりました。 

ですが、スワップ投資の方は底値に近い80円で追加投資をした前提での結果なので、このシュミレーションより上手に運用しなければ利益が減るか、もしくは全く利益が出ない可能性もあります。

そして、86.5円から79.5円までレートが下がった8月末時点の比較ではスワップ投資でも手動トラリピでも評価損益はマイナスでした。 しかし、手動トラリピが-5,000円程度だったのに対して、スワップ投資は約-45,000円でした。

よっぽどレートを見極めてスワップ投資を行えば別ですが、そうでなければ手動トラリピの方がかなり有利な投資法であるというのが比較検証をした結論です。

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