【緊急対応】トルコリラ円手動トラリピリスクヘッジ

2019年11月20日の運用以来、1ヶ月ほど全く相場が動かなかったトルコリラ円の両建て手動トラリピ、通称暴れリラリピですが、年を明け世界情勢の緊迫とともに大きく値を下げてきました。

さらにトルコ国会はリビアへの軍事介入を承認するなど不安定さが増しています。

【1月4日 AFP】東西分裂が続くリビアの元国軍将校で実力者のハリファ・ハフタル(Khalifa Haftar)氏は3日、トルコ国会がリビアへの軍事介入を承認したことを受け、すべてのリビア人に対し武器を持って戦うよう呼び掛けた。

AFP BB NEWS

これを持ってトルコリラ円がさらに下落する可能性はかなり高いと考えます。

今までは18円ちょうどあたりを1つの節目と見ていたのですが、一気に18円を割り込んでしまうと危険なため、追加で注文をいれることにしました。

マネースクエア
目次

トルコリラ円運用実績

巻き上がる札束

まずは今までの運用実績をみてみます。

決算履歴
決算回数 4回
決算益 8,570円
決算スワップ損益 不明 概算 -3000円


ポジション評価額
買ポジション 90,000通貨
評価額 -64,340円
スワップ 14,413円
売ポジション 30,000通貨
評価額 +18,870
スワップ -3,085円


1月5日現在の合計損益
-28,872円

合計損益は概算で-28,872円でした。

予想よりも成績が悪いです。

理由としては、運用をはじめた頃と比べてレートが1円ほど一方通行で下がったので決算益が非常に少なかったことにあります。

そして、この状況に少し危機感を持っています。

なぜなら今の18円付近を割り込むと一気にレートが下がる可能性もあるからです。

想定レートの変更と追加注文の設定

ポケットに入ったお札

今回のレート急降下と地政学的なリスクを鑑みて近日中に19円以上にレートが戻るのは難しいと考えました。

そこで豪ドルNZドルでも使っている戦法を使って下落リスクに対応していきます。

【既存の注文】
注文レンジ買い: 15円~23円
注文レンジ売り: 15.2円~23円
ストップロスレート: 15円,23円
仕掛け幅(売り、買い): 0.2円
決済幅 (売り、買い):0.2円
1回の注文額:1万通貨


【今回追加する注文のルール】
トルコリラ円が18円以下になったら売ポジション2~3万通貨追加する。
このポジションの決済幅は0.2円とし、1度決済されたらリピートしない

基本的な考え方は豪ドルNZドルで行っている改良コアレンジャーの3倍ゾーンと同じです。

つまり、沢山の買ポジションを担保にして、その買いポジションを越えないように調整しながらリスクヘッジをしていこうという考えになります。

トルコリラ円はスワップ額が大きいので買ポジションの数を売りポジションより多くして、スワップ益を獲得していくことが重要だと考えます。

ただし、今のスワップ額だと1年でレート2円分のスワップしか獲得できないので、それ以上レートが落ちると1年を通してみると損失となってしまいます。

そこでレートの急変に備えて今回のような追加注文を行おうと考えました。

注意点

このブログを書いているのは1月5日日曜日です。

1月6日の朝から相場が開きますが、もしかしたら大きな下窓を開けて相場がはじまるかもしれません。

例えば、いきなり17.6円から相場がはじまったら、18円売、17.8円決済という注文は強制執行されて、スプレッドの分損が出てしまいます。

このため、1月6日の早朝に日本のFX会社の取引がはじまる前にレートを確認することが大切になります。

そして、大きな窓がひらいていたら、窓のところで発注している注文はキャンセルしておきます。

そうしないと前述のように一方的に損失をこうむって約定してしまいます。

週明け心配だにゃ~

めがねこ
めがねこ


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