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FXの相関係数でリスクを減らし損を抑える【具体的な方法3つ】

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いきなりですが、相関係数という言葉を聞いたことがありますか?

FXでは、この相関係数を使いこなせるようになると、まるで勇者の鎧をまとったようにあなたのFXトレードの防御力があがり圧倒的な安心感を得られます。

FXもRPGも防御力がクリアの秘訣ですよね♪

目次

FXの相関係数とは?

相関係数とは2つの通貨ペアの値動きの傾向を示す数字です。

統計学的な指標で-1から1までの数字であらわされます。

1に近ければ値動きが似ている
0は値動きがバラバラ
-1に近ければ値動きが逆になりやすい

このようになります。

では、なぜこれがFXに役立つのでしょうか?
FXで相関係数を知るとなにかよいことがあるのでしょうか?

実はあるんです(無意味ならブログ書きませんね)

このブログでは、実際に相関係数をFXトレードに活かせる具体例を3つご紹介します。

なお、主要な通貨ペアの相関係数はセントラル短資FXさんが発表してくださっているのでいつでも参考にできますよ♪

➡過去200営業日の相関係数

FXの相関係数はリスク管理に役立つ

では相関係数はリスクを抑えるのに大活躍してくれます。

例えばこのブログを執筆している2020年12月27現在、ユーロ円(EURJPY)とスイスフラン円(CHFJPY)の相関係数は0.97と非常に高い数字をしめしています。

画像はセントラル短資FXより

これは、ユーロ円(EURJPY)とスイスフラン円(CHFJPY)を同時に買いでトレードすると結果は同じになりやすいということを表しています。

うまくいけば両方とも成功しますし、失敗すれば両方とも損失を負います。

でも、同じような結果になるのなら両方でトレードする必要はないですよね?

より自分が有利に戦える片方に絞ってFXのトレードを行ったほうが賢明です。

このように、相関係数を知っていると無駄なトレードを減らせたりできます。

これはほんの一例ですが、他にもFXのトレードで使えそうな方法をさらに3つ紹介します。

FXのスイングトレードで相関係数が低いものを同時にトレードする

さきほどの例と全く逆のことを行えば、少なくとも片方は成功するという安全なトレードを行うことも可能です。

どういうことかというと、相関係数が低い2つの通貨ペアを扱ってトレードすると共倒れするリスクが下がるのです。

ポジションを長期保有するスイングトレードを例に話を進めます。

ドル円(USDJPY)とニュージーランドドル円のここ200日の相関係数は-0.70です。

つまり、この2つの通貨ペアを同時に買いで保有したときには片方が上がると、もう片方はやや下がりやすいという特徴を持っていることになります。

この情報をプラスするとトレードの勝率を安定させることができます。

具体的には、相関係数の低いドル円とニュージーランドドル円の2つの通貨ペアでトレードを行えば、連続して損失を出す確率が減るのでトレードの勝率を安定させることになるのです。

なお相関係数はどのくらい値動きが似ているかをはかる指標ですので、かならず同じ方向(買いなら両方買い、売りなら両方売り)でトレードをする必要があります。

そうしないと安定性をあげることはできません。

FXのトラリピで相関係数が低い通貨ペアを同時運用して評価額を安定させる

もっと顕著(けんちょ)に相関係数の恩恵を受けられるのはトラリピ です。

トラリピで含み損を安定させるためには、複数通貨ペアでの運用が推奨されています。

そこでいくつかの通貨ペアを選定するときに、相関係数を見て選ぶと運用効率があがるのです。

ここでは実際にわたしが行っている手動トラリピの評価損を例にしてみていきましょう。

相関係数が高い通貨ペア同士の場合

カナダドル円(CADJPY)とメキシコペソ円(MXNJPY)という相関係数が0.785の2つの通貨ペアの評価損を元にグラフにしたものが下記になります。

カナダドル円とメキシコペソ円のトラリピ評価損の比較

グラフを見ていただくと、同じようなタイミングで含み損が増えたり減ったりしているのが見て取れます。

このように相関係数が高いと通貨ペアだと、トラリピの含み損の安定にあまり貢献しないことがわかります。

トラリピで複数の通貨ペアを運用するもっとも大きな理由は安定性をあげるためです。

それなのに、両方とも同じタイミングで上がったり下がったりしたのでは複数で運用している効果は半減です。

相関係数が低い通貨ペア同士の場合

続いてメキシコペソ円(MXNJPY)と豪ドルNZドル(AUDNZD)で評価損の推移をみてみましょう。

豪ドルNZドルとメキシコペソ円のトラリピ評価損の比較

残念ながらこの2つの通貨ペアの具体的な相関係数はわからないのですが、評価損を見るだけでもこの2つの通貨ペアのレートの推移がバラバラになことが見てとれます。

このように含み損が増えるタイミングが大きくずれてくれれば、トラリピにとって最大の敵であるロスカットが起こりにくくなるのです。

トラリピ運用の安定性が大きく増し、安心感を得ることができます。

相関性の強い通貨を見つけてトレードの勝率をあげる

いままでは複数のトレードを行うことによって安定性をあげる方法をお伝えしてきました。

でも相関係数をうまく活用すると単体のトレードの勝率すらあげることが可能です。

もし相関係数が高い2つの通貨ペアがあり、さらに通貨ペアの片方が同じ通貨ならチャンスです。

例えば、ユーロ円(EURJPY)と人民元円(CNHJPY)などがこれに当たります。

ユーロ円(EURJPY)と人民元円(CNHJPY)両方の通貨ペアにJPY(日本円)が含まれていますので、通貨ペアの片方が同じ通貨という条件に合致しています。

この2つの通貨ペアの相関係数が高いということは、ユーロと人民元の通貨ペアつまりEURCNHのレートは狭いレンジで推移している可能性が高いということになるのです。

狭いレンジでレートが推移していれば、勝ちトレードのチャンスです!

なぜなら、高値圏と低値圏が手に取るようにわかるからです。

高値圏で逆張りで売りを仕掛ければかなり勝率の高いトレードができます。

この方法で有名な通貨ペアの1つがユーロズロチ(EURPLN)です。

ユーロズロチは近年レートが4.000~4.600の狭いレンジになっていることはよく知られています。

このため、レートが4.300または4.400の高値で売りのポジションを持ち続けていれば、いつかは必ず利益を出せると言われているのです。

相関係数に注目すれば第2のユーロズロチを発見することができるかもしれません。

実際にわたしは前述したユーロ/人民元(EURCNH)を自分で発見し利益をあげています

FXトレードで相関係数が全く不要な方もごく稀にいる

このように相関係数はトレードの安定性をあげるのに大きく貢献してくれます。

しかし裏を返せば、1点集中型の勝率の高いトレードを目指している方にとっては相関係数は意味をなさないことになります。

たった1回のトレードで高い勝率と大きな利益を目指すような、まさに敏腕と呼ぶにふさわしいトレードを行っている方は、ぜひその方法を研ぎ澄ますことに全力をあげてください。

相関係数は負けが込んで退場をしないように気をつけながらトレードをしている大半の「その他大勢」のトレーダーにこそ、知ってて損のない知識なのです。

ただしFXでは勝ち組になれるのでさえ1~2割だと言われていますので、ほとんどが「その他大勢のトレーダー」です。

相関係数の知識が全く不要な1点集中型のトレーダーは高みに達したごくごく一部です。

なにかと役に立つ相関係数

FXは初心者であればあるほど、常に利益をあげることに固執してしまいがちです。

逆にFXで勝ち続けているトレーダーは「退場しないこと」つまり負け続けない大切さを説きます。

相関係数の知識は負け続けないためにとても大切な知識です。

さらに通貨のパワーバランスや通貨の特色を知る上でも相関係数は役立ちます。

みなさんも資源国通貨、新興国通貨、安全通貨など、通貨を分類する言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?

相関係数をみれば、分類された通貨ごとの特色を具体的な数値で見ることさえ可能です。

FXのトレードでレベルアップするためには相関係数は知っておいて損のない知識です。

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