バックテストの結果って信頼性あるのかな
調べてみよう
めがねこはトラリピを運用するにあたりバックテストの結果を最重要視しています。
なぜならバックテストで出た結果は、過去に限っていえば「最善の設定」なので、他の指針に頼るより信頼性が高いと考えているからです。
でも、バックテストの結果は実際の運用の成績とどれくらい近いのか気になりますよね。
今回、その信頼性を調べてみたところ想像以上に正確であることがわかりました。
＼バックテスト情報もレポートに活かされています／
AUDNZDバックテストの信頼性を調べる方法
めがねこは豪ドルNZドル(AUDNZD)で何度も設定を変更しています。
| 期間 | 通貨数 | トラップ/利益幅 |
|---|---|---|
| 2か月間 | 5000 | 20/20pips |
| 6か月間 | 5000 | 20/30pips |
| 1.5か月間 | 7000 | 25/50pips |
上記の期間の利益額と5年間のバックテストで導き出された利益額を年間利益率に換算して比較します。
結果がほぼ同じならバックテストは短期の運用にも参考になることになります。
結果が全然違えば、あまり参考にならないことになります。
なお、バックテストはいつものようにアビさんのツールを使い、データは内蔵されている2015年6月～2020年5月まで1時間足を使います。
エクセルさえあればだれでも無料で使えるので、ぜひ試してみてください。
AUDNZDバックテストの信頼性を調査した結果
トラップ幅20pips/利益幅20pips 2か月の結果
| 20/20pips | 2か月の実績 | バックテスト結果 |
|---|---|---|
| 利益額 | 91,398円 | 91,477円 |
| 利益率 | 35.27％ | 35.30％ |
ほとんどぴったりでビックリ
はじめの2か月はトラップ幅20pips/利益幅20pipsでした。
その結果は年間利益率に換算すると35.27%‼
バックテスト結果の35.30%とほぼ変わらないという奇跡的な結果になりました。
バックテストの利益率を2か月に逆に換算しても91,477円と実際の91,398円と100円も違いませんでした。
ちょっとデキすぎ？！？
トラップ幅20pips/利益幅30pips 6か月の結果
| 20/30pips | 6か月の実績 | バックテスト結果 |
|---|---|---|
| 利益額 | 314,555円 | 306,375円 |
| 利益率 | 40.46％ | 39.41％ |
次の6か月はトラップ幅20pips/利益幅30pipsでした。
その結果は年間利益率に換算すると40.46％
バックテスト結果は39.41％でしたので1%ほどの差異があったことになります。
それでも充分すぎるほど近い数値がでた
金額にすると8000円ほどの差額となりました。
ちなみにバックテストはスプレッドやスワップは考慮してないので、2~3%の誤差は許容範囲と考えられます。
予想を超える正確さでちょっとビックリしています。
トラップ幅25pips/利益幅50pips 1.5か月の結果
| 25/50pips | 1.5か月の実績 | バックテスト結果 |
|---|---|---|
| 利益額 | 89,666円 | 96,765円 |
| 利益率 | 41.08％ | 44.33% |
最後はトラップ幅25pips/利益幅50pipsの1.5か月の結果です。
この時は通貨数を7000に増やしたのでバックテストの結果も、もちろん7000通貨に合わせています。
そして、結果は年間利益率に換算すると41.08％
バックテスト結果は44.33％でしたので3%以上の差異があり、ちょっと信頼性に疑問符がつきました。
しかし
むしろ少し差が出る方が正確だということがわかった
実は、この1.5か月は設定どおりに運用できていない部分もあったのです。
めがねこはこの間、以前のトラリピを続けつつ徐々に設定を変更していました。
以前のトラップ幅の設定が20pipsだったので決済しないとトラップ幅25pipsには変更できなかったのです。
つまり、この1.5か月の結果には前の20/30pipsの設定も多少は交じっています。
そう考えて改めて結果を見てみると、この1.5か月のバックテスト結果もかなり正確だということがわかります。
1.5か月の利益率は39.41~44.33%の間になっているはずなので、41.08%だと誤差があまりないと結論付けられるのです！
バックテストの信頼性についてはかなり高い感覚だが・・
今回のバックテストの信頼性の調査は、想定をはるかに超える正確さで、長期（5年）のバックテストと短期の運用結果が一致することがわかりました。
今回の調査においては5年のバックテストの結果は短期（数か月）の運用結果とほぼ一致
ただし調査の結果を鵜呑みにまではできない
ただし、この調査結果においては鵜呑みにはできない注意点があります。
もっとも大きな注意点は、そもそも今回のバックテスト結果の範囲は35.30~44.33%までの狭い範囲であったことです。
たしかに実際の運用結果がバックテストに近かったことはとても評価できます。
しかし、バックテストの範囲がせまければ狭いほど誤差は出にくくなる側面があることも忘れてはいけません。
このことについては、今後はさらに正確に調査ができそうです。
なぜなら、現在バックテストで60%超のすばらしい結果が出た設定での運用に移行中だからです。
その結果が出そろたときにぜひ再調査をしてみようと考えています。
いまのところバックテストの信頼性は非常に高いと評価できる
バックテストの信頼性はいまのところかなり高いという結果が出ました。
ただ、完全に信頼性を確認するためには、利益率がかけ離れているサンプルも取得してさらなる検証が必要です。
どちらにしろ、信頼性が低いという兆候はまったくでていないので、めがねこはバックテスト結果を重視してこれからもトラリピの設定を行います。
最後に使いやすいバックテストツールを作ってくれたアビさん、そして豪ドルNZドルのブログで多大な影響を与えてくれたYukiさんに感謝もうしあげます。
