ドルフランのトラリピもなかなかイケてるらしいどん
にゃんだって？ じゃあテストしよ
最適な設定を探すために、過去の値動きに運用設定を当てはめるバックテスト
めがねこはアビさんが開発してくれたバックテストツールを愛用しています。
とても無料とはおもえないほど高性能
今回はそれでドルフラン(USDCHF)のバックテストしてみました。
テストしてビックリ！
間違いかと疑うほどのすばらしい結果が出ました！
トラリピで実際に運用する方はブログを必ず最後まで読んでください
ドルフラン(USDCHF)のテスト結果【利益率80%オーバー】
いくつかのパターンで5年間のバックテストを行いました。
結果から先に言うとベストの設定ではドルフラン(USDCHF)の利益率は80%オーバーでした。
ベストの設定
| レート | 買/売 | トラップ幅 | 本数 | 決済幅 |
|---|---|---|---|---|
| 0.92~0.975 | 買 | 50pips | 12 | 240pips |
| 0.98~1.03 | 売 | 50pips | 11 | 240pips |
ドルフラン(USDCHF)のバックテスト環境は？
エクセルだけでテストが完了するアビさん(@chan_abi_blog)のバックテストツールを愛用しています。
直感的に使えるバックテストツールで非常に使いやすいです。
すでに主要通貨ペアのデータも5年分と10年分が入ってます(1時間足)
完全無料で使えますのでみなさんもぜひバックテストを試してみてください。
バックテストの設定
2015年6月～2020年5月までの1時間足のデータを使って5年間のバックテストを行います。
同じ資金で運用ができるように調整しつつ、いくつかのトラップ幅、決済幅で最適な設定を探し出します。
すべての設定で0.92～0.98未満は買、0.98～1.03の範囲は売としました。
ドルフラン(USDCHF)のバックテスト結果①
まずは、どのトラップ幅が適しているかを知りたかったので、以下の3つの設定でテストしてみました。
最大含み損は３つともあまりかわらなかったので許容範囲とします。
はじめのバックテスト設定
| トラップ幅 | 利益幅 | 通貨数量 |
|---|---|---|
| 50PIPS | 50PIPS | 5,000 |
| 100PIPS | 100PIPS | 10,000 |
| 200PIPS | 200PIPS | 20,000 |
テスト結果で出た利益額をグラフにしたものがこちらです。
50PIPSのトラップ幅がよさそうです。
利益が100万超えてるけど必要資金はいくら？
50万以下
えぇ～～ もうこれだけですんごいことになってるよ
ドルフラン(USDCHF)のバックテスト結果②
トラップ幅は50PIPSがよさそうなので、ここから利益幅をどんどん増やしてテストしていきます。
利益が落ち込むまで少しずつ増やしてテストすれば、最適な利確幅がわかるというわけです。
ちょっと数が多いですがテスト結果を見てください。
なにこれ？ すごい！ いくら？
200万円もこえてる！！
ベストの設定は利益幅240pipsで利益額は2,132,408円でした！
ドルフラン（USDCHF）のベスト設定はトラップ幅50pips 利益幅240pips
びっくりしすぎて信じられません。
どこかに間違いはないのでしょうか？
テスト結果の信頼性
「こんなに利益が出るなんてウソだろ？」って思ってないですか？
安心してください、めがねこも自分を疑いました！
バックテスト結果は合ってるの？
すごすぎて信じられないバックテスト結果なので、テストのキャプチャー画面を証拠にのせておきます。
利益率は93.51%(笑)
ぶっ壊れ性能だどん！
そもそも他の利益幅でも相当良い成績が出ていたので、入力間違いもないはず（入力が間違ってもこんないい結果はでないはず）
アビさんのバックテストツールって信頼できるの？
めがねこはTwitterでアビさんのことを知ってるので、アビさんのバックテストツールについても全面的に信頼してます。
でも、ここまですごい結果が出ると、「万が一ツールに欠陥があったりしないかな？」ってふと思っちゃいますよね。
そこで思いついたのが、トライオートFXさんのビルダーでバックテストすること。
ビルダーでは、トライオートFXのスプレッドが反映されたり、期間が2018年からだったりと多少は条件が違います。
それでも、利益率にいちじるしい差は出ないだろうという予測です。
ビルダーでのバックテスト結果
仕掛レンジ、トラップ幅、利益幅をまったく同じにしてビルダーでバックテストした結果がこちらです。
明らかに利益が出まくりの結果が出ましたが、ちゃんと利益率も計算してみます。
必要資金は264,000円とのことなので（キャプチャーに入ってませんが）、それと総合損益の564,968円を使って利益率を算出します。
運用期間は2018年1月からなので、運用期間2.58年として利益率を計算しました。
結果は年利82.9%！！
ビルダーのほうが低く数字が出るはずなので、これもう間違いないでしょ
これ続けば3年で資産が6倍くらいになるね
もう働かなくていいね♪
2人とも夢みちゃってますが、じつはそこまで楽観的になるのも危険なんです。
バックテスト結果の注意点
バックテストの結果には２つの小さな注意点と1つの大きな注意点があります。
２つの注意点
・スプレッドが考慮されていない
・スワップが考慮されていない
テストにはドルフランのスプレッドは含まれない
このバックテストツールはスプレッドを反映しません。
げんにスプレッドが反映されたビルダーのテスト結果より利益率で10%近く良い結果が出ています。
バックテストの結果より少し低めに実際の利益率を見積もるべきです。
ドルフランのスワップも含まれない
バックテスト結果にはスワップも含まれません。
ドルフラン(USDCHF)はスワップの影響がやや大きい通貨ペアです。
もし、ちゃんとスワップを入れてテストしたら多少は結果が変わってくるかもしれません。
とはいえ、大きな影響はないでしょう。
むしろ、プラススワップでテスト以上に好結果になるかもしれません。
長期レートとスイスフランショックの衝撃
スイスフランを運用するうえで忘れてはいけないのがスイスフランショックです。
スイスフランショックは2015年1月に起こったスイスフランの暴騰です。
このときドルフラン(USDCHF)のレートは一気に0.92から0.72まで下がっています。
今回のバックテストにはこの期間が含まれていません。
ちなみにこの期間を含んだ10年でもバックテストしたところ、利益率は21.9%まで落ちました。
これは、もし同じようなショックが起これば、必要な資金は一気に3倍ほどに増えることを意味します。
利益の増えるスピードもトラップのレンジから外れている分だけ遅くなります。
過去5年のバックテスト結果だけでなく、ロスカットもありうるスイスフランショックの再来だけにはご用心ください。
ドルフラン(USDCHF)のヒストグラム（おまけ）
アビさんのバックテストツールにはヒストグラム（分布図）を出す機能もあるので発表します。
過去5年間のヒストグラム
下は0.92以上で上も1.03をこえている期間はごくわずかです。
トラップがほぼすべてをカバーしています。
参考までに10年間も出してみましょう。
過去10年間のヒストグラム
上も下もかなりレンジから外れています。
とくに下は0.72～0.92まで2000pipsもトラップ幅から外れているので、ここを想定して運用するととても効率がさがってしまいます。
スイスフランのような、くるかもしれない暴騰にたいして、どのように対処するかが運用する上で大切になってきそうです。
リスクはあるものの異次元の利益率をたたきだしたドルフラン(USDCHF)
ドルフラン(USDCHF)のトラリピを最適な設定で行うと、目を疑うほどの利益が出ることがバックテストの結果からわかりました。
ただし、過去のスイスフランショックのようなことが起こったら利益率が大きくさがるだけではありません。
ロスカットの危険性も相当あがります。
だからといって、スイスフランショック時のレートまで参照してトラリピを行うと利益率が大きく下がるのは目に見えています。
1度起こったスイスフランショックのようなことがまた起こるかどうかは誰にもわかりません。
有事のときでも、ちゃんと対応できるのであればドルフラン(USDCHF)はお宝通貨ペアです。
ボクよりさらにすごかったどん！
