カナダドル円のトラリピでたくさん利益が出る設定が知りたい
そんな声にお応えしちゃうよ～
最適な設定を探すためには、過去の値動きに運用設定を当てはめるバックテストという方法が使われます。
今回はその3回目
最新のデータを使ってバックテストを行いました。
さらに「バックテストって本当に信頼できるの？」という疑問に答えるために、実際の運用実績とバックテスト結果を比較してみました。
カナダドル円の最強トラリピ設定は前回とほぼかわらず
結果から先に言うとカナダドル円の最強設定は利益幅2.4～2.6円でした。
前回が2.6円だったのでほぼ一緒だね
それにしてもベストな利益幅に幅があるのはなんでだろ？
今回はトラップ幅によってあまり結果に差が出なかったから、それぞれのトラップ幅のベスト設定を網羅しているみたい
ただし、前回も行ったハーフ&ハーフでの利益率は大きく下がってしまいました。
カナダドル円のバックテスト環境は？
エクセルだけでテストが完了するバックテストツールをアビさん(@chan_abi_blog)が開発してくれました。
トラリピのバックテストツール作りました！
— アビ@トラリピFX (@chan_abi_blog) April 28, 2020
・本家「運用試算表」と同じ入力方式
・複数通貨にも対応
・累計利益と必要資金がすぐ分かる
良い通貨ペアの組み合わせや、設定を見つけたらシェアしてくださると嬉しいです！
使い方やダウンロードはコチラ↓https://t.co/z1hYFNpTDQ#トラリピ pic.twitter.com/BIcdbviErS
直感的に使えるバックテストツールでとても使いやすいです。
すでに主要通貨ペアのデータも5年分入っているので、すぐに使えます。
今回は新しいデータにアップデートされたこのツールで再検証を行います。
カナダドル円のバックテスト設定と前回までの経過
2016年4月～2020年3月までのデータを使って5年間のバックテストを行います。
今回は2パターンのバックテストを行いました。
【買いのみ】72～87円
【ハーフ＆ハーフ】 72～87円【買】、87～102円【売】
わたしを含めユーロ円0円トラリピなどを行っている人はカナダドル円で売りトラリピを行わないので、買いだけのバックテストも追加してみました。
前回と同じようにさまざまなトラップ幅と利益幅でもっとも利益が出る設定を探っていきます。
前回のカナダドル円トラリピのバックテスト結果
テスト結果が多いのでトラップ幅ごとに結果をわけました。
前回のカナダドル円の最強トラリピ設定は0.25円トラップ幅/2.6円利益幅で利益率は36.77%でした。
最新のバックテスト結果
2016年4月～2020年3月までのデータを使って5年間のバックテストを行いました。
買いだけとハーフ&ハーフのバックテスト結果を同じグラフに表示してみました。
トラップ幅0.1円のバックテスト結果
今回はじめて行った0.1円トラップ幅のバックテストでは、買いのみ、ハーフ&ハーフともに2.4円の利益幅が最適という結果になりました。
トラップ幅0.2円のバックテスト結果
0.2円トラップ幅のバックテストでは、買いのみ、ハーフ&ハーフともに2.4円の利益幅が最適という結果になりました。
利益率も0.1円トラップの時とあまり変わりませんでした。
トラップ幅0.25円のバックテスト結果
0.25円トラップ幅のバックテストでは、買いのみ、ハーフ&ハーフともに2.6円の利益幅が最適という結果になりました。
ハーフ&ハーフの利益率は前回よりもかなり下がっています。
トラップ幅0.5円のバックテスト結果
0.5円トラップ幅のバックテストでは、買いのみ、ハーフ&ハーフともに2.5円の利益幅が最適という結果になりました。
総合結果
どの設定においてもベストの利益率に大差はでませんでした。
ベストの利益幅は2.4～2.6円で、利益率は買いで25.5%前後、ハーフ&ハーフで31%前後となりました。
なお、前回1円のトラップ幅でバックテストをした際はかなり利益率が落ちたので今回はあえてバックテストを行うことはしませんでした。
バックテスト結果の分析
今回のバックテスト結果について分析していきます。
基本的に利益幅が広いほうが利益率が高い
前回とほぼ同じの利益幅2.4～2.6円あたりがベストの利益幅の目安という結果がでました。
さらに買いだけのトラリピでは、この数字以上に利益率に差が出る可能性があります。
なぜなら、カナダドル円のロングポジションは今後もプラススワップが予想され、利益幅が広い方がその恩恵を受けやすいからです。
0.5円までならトラップ幅の影響は少ない
0.1円～0.5円までなら、どのトラップ幅でも結果に大きな違いはありませんでした。
ただし前回のバックテスト結果ではトラップ幅1円でかなり利益率が下がりました。
このため、0.5円超のトラップ幅はあまりおすすめしません。
買いだけのトラリピでも利益率の減少は想像以下
どのテスト結果をみても、買いだけとトラリピと比べてハーフ&ハーフの方が利益率が5%ほど上昇するという結果になりました。
それなりに大きな数字ではありますが、ハーフ&ハーフではマイナススワップの影響も受けるので、利益率は3~4%程度の上昇だと予想します。
これは現状マイナススワップなしである程度の利益が見込めるユーロ円0円トラリピの優位性を物語る結果と言えそうです。
ハーフ&ハーフの利益率が大幅減少
ベスの設定の利益幅は前回とあまりかわっていませんが、前回と同じ条件であるハーフ&ハーフの利益率は軒並み5%ほど下がってしまいました。
カナダドル円の平均レートは5年前に比べて下落基調にあるので、売りレンジのレートの滞在時間が減ったためだと想像されます。
カナダドル円バックテストの信頼性を検証
カナダドル円の手動リピートで蓄積した運用データもだんだんとたまってきたので、今回のバックテストの信頼性を検証してみます。
わたしは①0.25円トラップ幅/0.5円利益幅と②0.25円トラップ幅/2.6円利益幅で実際に買いのみの手動リピートを行っていました。
その運用データを今回のバックテスト結果と比べてみましょう。
0.25円/0.5円の実際の利益率とバックテスト結果
今回のバックテスト結果をみると0.25円トラップ幅、0.5円利益幅のバックテスト上の利益率は17.46%でした。
わたしが0.25円トラップ幅、0.5円利益幅でカナダドル円を運用したのは2019年9月～2020年6月10日までの約9か月
その間に獲得した確定利益は69,693円です。
これを、資金75万円で割った年間利益率は12.38%となりました。
テスト結果より5%ほど低い数字です。
0.25円/2.6円の実際の利益率とバックテスト結果
今回のバックテスト結果をみると0.25円トラップ幅、2.6円利益幅のバックテスト上の利益率は25.68%でした。
わたしが0.25円トラップ幅、2.6円利益幅でカナダドル円を運用しているのは2020年9月末～現在まで
3月末までのデータを取ると約6か月の運用となります。
その間に獲得した確定利益は79,780円
これを、資金75万円で割った年間利益率は21.27%となりました。
テスト結果より4%ちょっと低い数字です。
両方ともバックテストより4~5%低い数字ですが、このバックテストは実際より多少よい数字がでると予想されますのでバックテストの信ぴょう性はかなり高いと考えています。
実績を見る限りバックテストの信ぴょう性はかなり高い!
それでは、なぜこのバックテストでは多少よい結果が出てしまうのかも含めてバックテスト結果の注意点をお伝えします。
バックテスト結果の注意点
3つの注意点
・スプレッドが考慮されていない
・スワップが考慮されていない
・利益率は実際に必要だった資金をベースにしている
テストにはカナダドル円のスプレッドは含まれない
このバックテストツールはスプレッドを反映していません。
よって実際より良い結果が出ます。
単なる想像ですが、カナダドル円のスプレッドから考えると1~3%は実際より良い結果が出ていると考えています。
カナダドル円のスワップも含まれない
同じくスワップも考慮されていません。
現在の状況だと買いではプラススワップをもらえる場面が多いはずなので、もし買いだけのトラリピであればテスト結果より1~2%利益率がよくなると考えられます。
ハーフ&ハーフの場合はプラスとマイナスで打ち消しあうので、そこまで大きな影響はないかもしれません。
どちらにしろスワップを考慮していない分、結果は少しズレます。
利益率のベースとなる資金額
普通、トラリピの資金額といえばレンジを想定して、そのレンジまで耐えられる資金額を準備します。
しかし、こちらのバックテストツールでは期間内に実際に必要だった資金から利益率を算出しています。
この影響は期間内のレンジ推移によっては、実際よりかなり高い利益率が出てしまいますのでご了承ください。
信頼性が高まったバックテストによるカナダドル円トラリピ最強設定
今回のテストではハーフ&ハーフの結果において、利益率が下がってしまいました。
それでも前回とほぼ同じ設定がベストの設定だとわかったことは、バックテストの信頼性を大きく上げた検証になったと自負しています。
さらに実データと照らし合わせて検証してみて、最適な利益幅の設定の信頼性はさらに上昇しました。
ただ、このデータが厳密には純粋なものではないこと、さらにデータの取得期間が短いことにはご留意ください。
加えて、バックテストの仕様によって利益率が5%近く高めに出るようだと考察することもできる結果になりました。
とにもかくにくも、バックテスト（Plan）➡最適な利益幅での運用（Do）➡結果検証（Check）とPDCAのPDCまでは曲がりながらも回すことができました。
改善(Action)はいまのところ必要ないと考えますので、今後はまたPDCを回していくつもりです。
カナダドル円のスワップがいいLIGHT FX
