相関関係を活かしたトラリピ分散投資で【コロナショックに耐えた】

そんな疑問に答えます。


コロナショックで為替相場は大きく変動してしまいました。

なかにはメキシコペソ円のように６円→4.2円と貨幣価値が30%も減少してしまったものもあります。


相関関係を活かした分散投資は本当に大切です。

コロナショックのような歴史に名を残すような暴落のさなか、リスクヘッジで運用していた投資はその他のものと比べ著しい差が出ました。

ブログの内容

・円高相場の含み損の増え方

・コロナショックでも安定しているリスクヘッジ運用の大きな効果

大暴落でありえない額の含み損が発生し顔面蒼白

わたしもコロナショックの通貨の暴落で泣きそうなくらい含み損がふくらんでいます。

だから、損切りした方や、ロスカットした方、はたまた膨大な含み損に途方にくれている皆さんと一緒です。


ただし、投資の半分弱は相関関係を活かしたリスクヘッジ通貨ペアで投資をしていたので、大暴落の影響は半分ほどで済んでいます。


論より証拠、これから詳細な金額を発表します。

ですがその前に暴落前と暴落後のポジション評価額を載せておきますので、こちらを元に検証していきましょう。

暴落前後のポジションと評価額

Aグループの投資成績

Aグループは多くの人が投資する銘柄や通貨ペアです。

今回、大暴落したのがこのAグループにあたります。

はじめにもお伝えしましたが、ドル円（買）や米国株、日本株、仮想通貨など、基本的には買いで保有しているものすべてです。

もしAグループのみに投資していたら影響をモロに受ける

今回たくさんの人がこのAグループの投資に乗っかっていたため、FX界隈では名の知られた方でさえ、損切りをしています。

＿人人人人人人人人人人人人人＿
＞　含み損－2,700万円超え　＜
￣Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y￣

更に損切り－500万円❗️（全部豪ドル）

気持ちよく寝れるだろうと思い寝て起きたらカリフォルニア州に続いてニューヨーク州も外出禁止命令（在宅勤務命令）を発令で景気見通し悪化

吐きそうな日は続く🤮

— サトウカズオ🇹🇷スワップ投資FX自動売買 (@tryjpyFX) March 21, 2020

もちろん、わたしの投資も半分以上がこれにあたるので合計200万円以上もの含み損が発生してしまいました。

Aグループの含み損の変化

では、わたしがどれくらい含み損を増やしてしまったのか見てみましょう。

すべての通貨ペアで信じられないほど含み損が増大しています！


評価額の損失はなんと60倍！　金額にして140万円以上増えました。

全投資の半分だけでこのありさまです。


このAグループだけしか投資してない方も多いので、損切りやロスカットに見舞われた方が多いのもうなずけます。


このAグループには当初250万円の投資額をあてていましたが、危険なので現在は340万円に増額しています。

Aグループの確定利益を含めた投資成績

大暴落した相場の中でも手動リピートはロスカットされない範囲で稼動させていました。

よって、確定利益も41,478円発生しました。


つまり含み損が140万円増える間に約4万円の確定利益が発生したということです。

利益と含み損の差額が大きすぎて、すずめの涙ほどしか価値がありません。

Bグループの投資成績

それでは今度はドルに影響されないBグループの投資成績を見てみましょう。

Bグループの含み損の変化

Bグループの含み損の変化を表にしました。

暴落後も含み損は増えてはいますが2倍弱です。


歴史的なコロナショック相場で、この程度の含み損の増加は上出来ではないでしょうか。


ちなみに、Bグループの投資には130万円を割り当てています。　

当初の規模で比べるとAグループの投資の半分強です。


もしこの130万円をAグループの投資に上乗せしてていたら、含み損は80万円以上は増加していたでしょう。

Bグループの確定利益を含めた投資成績

大暴落の相場でもBグループの手動リピートはフル稼働し111,848円の確定利益が発生しました。

22万円ちょっと含み損が増える間に約11万確定利益が出たので、暴落前と比べて約11万円評価額ベースで資金が減ったことになります。

資金は減っているのでけっして褒められたものではありませんが、この程度なら暴落とすら呼べない成績です。

もしBグループにだけ投資していたら「最近、評価額が増えちゃってあまり利益が伸びないのよ。」とぼやく程度の余裕のある成績だったことになります。

ロスカットや損切りとは無縁の余裕のある運用ができていたということです。

Cグループの投資成績

それでは、いちばんリスクヘッジが期待されているCグループを見てみましょう。

Cグループの含み損の変化

3月21日の時点では評価額が-1,009円とほぼ0円になっています。

CグループはAグループに対してリスクヘッジ効果が高いことを裏付ける結果になりました。


含み損が減るのは、コロナショックのように余裕がなくなる大暴落の相場ではありがたいことですね。

Cグループの確定利益を含めた投資成績

コロナショックで大暴落の最中、ユーロ円 買という新しい運用をはじめました。これはAグループに当てはまりますが3月16日からはじめて日が浅いこと、そしてユーロ円は売も買も一緒に集計している理由からこちらの成績に含めています。金額の影響は少なめなのでご了承ください。

期間中にCグループでは48,986円の確定利益が発生しました。


含み損の変化と合わせると暴落前に比べて資金が7万円ほど増えたことになります。

リスクヘッジ投資の比率が大きければコロナショックも安泰

コロナショック直前の2月22日とコロナ中の3月21日を比較すると投資成績の差額はこのようになりました。

コロナショックはリーマンショック級と言われるだけあって、Aグループの成績の悪さが目立ちます。

そして、Bグループ、CグループがAグループとは全然違うこともあきらかです。


資金額の欄に実際に割り当てている資金額も記載しておきました。

暴落前の総投資額は400万円で、Aグループでは250万円を割り当てていました。

単純計算になりますが、もしすべてをAグループで投資していたら合計で220万円ほど評価額の差額が出ていたことになります。


つまり、資金の半分以上が減ってしまっていたという試算です。

どうりで損切りやロスカットをする人が多いはずです。

グループごとに分散投資するデメリットはほとんどない

Aグループにしか投資してこなかった方は今回のコロナショックで反省と勉強をすべきです。

偏った投資はいざという時に莫大な損失を生み出してしまいます。


事実、わたしは資金の6割ちょっとをAグループに投資していましたがそれでもかなりキツいです。

全額Aグループに投資をしていたらコロナショックでは精神的にもまいってしまいます。


さらに声を大にしていいたいのは、グループに分散投資しても決して資金効率は下がらないという事実です。

Bグループの投資では毎週Aグループと同程度の決済利益を叩き出しています。


Cグループはあまり決済をしないときもありますが、Aグループと組み合わせるとほぼ追加資金なしでの運用が可能です。


これらを合わせて考えるとグループをわけて分散投資をするデメリットというのは通常時でも暴落時でもほとんどありません。

リスクヘッジ投資はコロナショックに効果絶大だった

結局はリスクヘッジというのは保険のようなものです。


ここで紹介したBグループ、Cグループの投資は保険という意味で考えるととても優れていいます。

なにせAグループだけの投資と比べても資金効率があまり下がらないので、保険料なしで保険をかけているのとかわらない状態だからです。


わたしはリスクヘッジを念頭においてFX投資を行ってきましたが、コロナショックを経験して、まだリスクヘッジが足りていなかったと感じました。


相場が回復したらAグループの投資を全体の40%以下に抑えてさらに安全な投資を心掛けます。