トラリピで【分散におすすめ】の複数通貨ペア設定を組み合わせる方法

トラリ初心さん
トラリ初心さん

トラリピを安定して運用する方法はないの?


そんな悩みを解決します。

通貨ペアの組み合わせを考えると含み損を安定させることができます。

つまり、分散投資で効率的にリスクヘッジができるということです。

そのためには相関係数に着目すると効果的です。

このブログの内容

・分散投資における相関係数の効果

・効果的な通貨ペアの組み合わせ

マネースクエア_豪ドル/NZドル
目次

【相関係数】トラリピの複数通貨ペアの運用で重要な要素

画像はFreepik Storiesより

相関係数とは通貨ペア同士の値動きを数値で表したものです。

相関係数が1に近づくほど、通貨ペアの値動きは似通ったものになります。


まずはこの相関係数を日本円を軸にして、グループわけします。

Aグループ-円に大きく影響される通貨ペア

Aグループはクロス円(日本円と他の通貨のペア)の通貨ペアです。

日本円は為替相場においてかなり影響力のある通貨なので、クロス円の通貨ペアは同じような動きをすることが多くなります。

米ドル円、カナダドル円、豪ドル円のチャート
2020年9月のチャート-Trading VIewより
Aグループの通貨ペア

米ドル円、カナダドル円、豪ドル円、メキシコペソ円、人民元円など

同じクロス円の通貨ペアでもトルコリラ円やスイスフラン円などは相関性が低くなります。

Bグループ-円にあまり影響されない通貨ペア

Bグループは日本円の動向にあまり影響されない通貨ペアです。

基本的にはクロス円以外の通貨がこれにあたります。

Bグループの通貨ペア

EURGBP(ユーロポンド)、EURUSD(ユーロドル)、AUDNZD(豪ドル/NZドル)など

クロス円以外の通貨ペアでもAグループと相関性があり、Bグループに入らないものがあります。

これは、リスクオフ(市場がリスクを回避する動き)の状態になったときに日本円や米ドル、スイスフランが買われやすいことから起こる現象です。

直接的に日本円を取引していないくてもクロス円と相関性が高めの通貨ペアがあるので注意しましょう。

Bグループではない通貨ペア

AUDUSD(豪ドル米ドル)、NZDUSD(NZドル米ドル)、GBPUSD(ポンドドル)など

Cグループ-円にマイナス方向に大きく影響される通貨ペア

CグループはAグループ(クロス円の通貨ペア)と逆の動きをする通貨ペアです。 

Cグループを見つけるのは容易ではありませんが、ひとつ良い方法があります。


それは、Aグループの通貨ペアの売り買いを逆にすればCグループになるということです。

Aグループの通貨ペアの売り買いを逆にすればCグループになる

このCグループの通貨ペアとしては、ユーロ円の売りを強くおすすめします。

なぜなら、ユーロ円は売りで取引しても日々スワップがもらえる(口座によって異なる)数少ない通貨ペアだからです。

トラリピで複数通貨を分散して設定する方法【ステップ①】

画像はFreepik Storiesより

まずはメインにする通貨ペアを1つ選びましょう。

ここでは多くの人に馴染みのあるAグループを選びます。

めがねこ
めがねこ

めがねこのおすすめカナダドル円

ちゃっぴ
ちゃっぴ

大穴でコロナにカナダドル円よりさらに強かった人民元円もいいね


もちろん、他の通貨ペアでも結構です。

トラリピで複数通貨を分散して設定する方法【ステップ②】

画像はFreepik Storiesより

1つ目の通貨ペアが決まったら2つ目の通貨ペアです。 

1つ目がAグループならば、Cグループになるユーロ円売りがおすすめです。 


これでかなり運用のバランスが良くなります。

複数通貨ペア選びの基準
  • AグループとCグループを入れる
  • AとCがある時はBグループを入れる

【ケーススタディ】めがねこの過去のトラリピ運用設定

画像はFreepik Storiesより

ここで、めがねこの過去の運用状況を反面教師としてみていきましょう。

2019年9月初旬は収支がマイナスだったので、その頃のわたしの運用ペアを見てみます。

ブログ開始時の運用設定

ブログ開始時の手動トラリピ運用通貨ペア

ほとんどAグループに偏っていて、非常にバランスが悪いです。


唯一、NZDUSDがAグループではありませんがAグループとは弱い相関性があるので、これでは共倒れになります。


実際の運用では、ロスカットの危機に陥ることはなく運用を続けることができましたが、途中でNZDUSDを損切しました。

ですが、このときの反省を踏まえて運用方針を見直すことにしました。

その後の運用設定

反省を踏まえた現在の運用設定がこれです。

現在の手動トラリピ運用通貨ペア

まだ完全にバランスが取れているとは言えませんが、以前と比べるとかなり良いバランスになっています。 

図では運用額の大きさの違いが、そのまま通貨ペアの枠の大きさに現れているので参考にしてください。 


ユーロ円売はやや大きめに運用しています。 


豪ドルNZドル(AUDNZD)は他の通貨の倍くらいの資金で運用しています。 

現在はさらに「ランド円」「豪ドル円」を停止、「人民元円」「USDCHF(ドルフラン)」を追加して、さらにバランスを改善しています

トラリピで複数通貨を分散させる場合はざっくりとバランスをとろう

画像はFreepik Storiesより

複数通貨ペアはそれなりにバランスが取れていれば充分です。

厳密にバランスを調整する必要まではありません。


なぜならAグループとCグループは表裏一体の関係にあり、ハーフ&ハーフなどを行っていれば入れ替わる可能性もあるからです。


その際にあまりにも完全にバランスが取れすぎていると、逆にバランスを崩すことにもあります。

だから細かくバランスを取ることはそこまで大事ではありません。

大事なのは相関係数をよく知った上で、複数のグループに分散させてトラリピを行うことです。

分散運用でリスクを減らそう

画像はFreepik Storiesより

トラリピの通貨ペアを複数選んで運用する場合は、やみくもに選ぶより相関係数を考慮して選択しましょう。

そうすることで、リスクが低く効率的なトラリピ運用ができます。


はじめてこの記事を書いてから1年近く経ちますが、この複数通貨ペアのリスクヘッジ効果はコロナショック時にも大きく発揮されました。


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