トラリピで分散投資におすすめの通貨ペアの組み合わせを検証する

あなたのアイコン画像あなた

トラリピで分散に適した通貨ペアはないの?


そんな悩みを解決します。


通貨ペアは組み合わせを考えると含み損を安定させることができます。

つまり、分散投資で効率的にリスクヘッジができるということです。

そのためには相関係数に着目すると効果的です。

このブログの内容

・相関係数は分散投資に役立つのか?

・効果的な通貨ペアの組み合わせ

目次

相関係数をグループでわける

相関係数とは通貨ペア同士がどれほど似た動きをするかを数値で表したものです。


相関係数が高いと同じような動きをする通貨ペアになります。


まずはこの相関係数をグループわけしていきます。

Aグループ

Aグループはクロス円の通貨ペアで同じような動きをするものです。 


以前のブログ記事にも記載しましたが、クロス円の通貨は連動して動くことが多いです。

Aグループに入るのは、ほとんどのクロス円の通貨ペアです。


具体的には米ドル円、ポンド円、豪ドル円、メキシコペソ円、人民元円などになります。


トルコリラ円もやや弱いですが相関性があるのでAグループ寄りです。


Bグループ

BグループはAグループとあまり連動性のない通貨ペアです。 


基本的にはクロス円以外の通貨がこれにあたります。

Bグループの通貨ペアはEURUSD(ユーロドル)、AUDNZD(豪ドル/NZドル)などになります。 

なお、AUDUSD(豪ドル米ドル)、NZDUSD(NZドル米ドル)、GBPUSD(ポンドドル)、スイスフラン円などはややAグループと相関があると考えられるので外しました。

Cグループ

CグループはAグループと逆の動きをする通貨ペアです。 


マイナー通貨ペアではこのCグループの組み合わせもいくつかあります。


でも、日本円絡みの通貨ペアでこのグループは入るものはありません。


ただしAグループの通貨ペアの売り買いを逆にすればこのCグループに入れることができます。


基本的にAグループの通貨ペアを買いで取引すると考えると、ユーロ円売りなどがこのグループに入ります。

分散の組み合わせ選定1つめ

まずはメインにする通貨ペアを選びましょう。あなたが一番やってみたい通貨ペアを選べばOKです。
 

私がおすすめするのはメキシコペソ円です。


スワップ額が高く、この数年は変動が少なめなので安定した利益が得られます。 


また、少々レートが下がってもスワップでカバーできます。 



メキシコペソ円以外のクロス円の通貨を選ぶのであれば、カナダドル円、米ドル円、豪ドル円、南アフリカランド円などでも構いません。 


上記はすべてAグループの通貨ペアになります。

分散用の通貨ペア選定2つめ

1つ目の通貨ペアが決まったら2つ目の通貨ペアです。 


もし1つ目がAグループならば、Cグループになるユーロ円売りがおすすめです。 


これでかなりバランスが良くなります。

複数通貨ペアの選び方
  • AグループとCグループを入れる
  • AとCがある時はBグループを入れる

ケーススタディ、過去の分散 運用設定

ここで私の過去の運用状況を反面教師としてみていきましょう。


2019年9月初旬は収支がマイナスだったので、その頃のわたしの運用ペアを見てみます。

ブログ開始時の運用設定

ブログ開始時の手動トラリピ運用通貨ペア

恐ろしくバランスが悪いですね。 

みんなAに偏ってしまっています。 


唯一、NZDUSDがAグループではありませんがAグループとは弱い相関性があるので共倒れになる可能性も高いです。


実際の運用では、評価損40万円ほどから持ち直してきたので、大きな損失を被らないで運用を続けることができました。


ですが、このときの反省を踏まえて運用方針を見直すことにしました。

現在の運用設定

反省を踏まえた現在の運用設定がこれです。

現在の手動トラリピ運用通貨ペア

まだ完全にバランスが取れているとは言えませんが、以前と比べるとかなり良いバランスになっています。 


図では運用額の大きさの違いが、そのまま通貨ペアの枠の大きさに現れているので参考にしてください。 


ユーロ円売はやや大きめに運用しています。 


豪ドルNZドル(AUDNZD)は他の通貨の倍くらいの資金で運用しています。 


また、豪ドル円はまだポジションを保有はしていますが、稼動を停止したので今後新しいポジションを保有する予定はありません。

豪ドルNZドルはおすすめNo.1通貨ペアです

分散はそれなりにバランスが取れていれば良い

複数通貨ペアはそれなりにバランスが取れていればうまく機能してくれます。


なぜならAグループとCグループは表裏一体の関係にあるからです。


現在Aグループの通貨ペアは低値圏にある通貨がほとんどなので「買い」でトラリピをしています。


でも高値になった時は買いでトラリピしていくのもリスクがあるので、売のトラリピに切り替える(ハーフ&ハーフ)ことも視野に入ってきます。


その際にあまりにも完全にバランスが取れすぎていて遊びの部分が少ないと、高値圏に到達した時の選択肢が狭くなる可能性があります。


また、同じようにCグループのユーロ円売も将来価格があきらかに低水準に落ちてしまうかもしれません。 


その時に売でトラリピし続けるのもリスクがあります。


このようにAグループ、Cグループはグループが入れ替わる可能性があるので、バランスはそこまでキッチリ取らなくても大丈夫です。

分散運用でリスクを減らそう

複数通貨ペアはやみくもに選ぶより相関係数を考慮して選択するとリスクが低く効率的なトラリピ運用ができます。

また、今回の記事はあくまで相関係数から見た理想的な複数通貨ペアの考察です。 


私自身まだ実証するには運用期間が短すぎるので、複数通貨ペアのリスクヘッジ効果については、 今後の運用経過を通じて また報告していく予定です。


1+
LINE証券

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

目次
閉じる